Comment utiliser l'indicateur de convergence / divergence moyenne mobile (MACD) pour le trading

Comment utiliser l'indicateur de convergence / divergence moyenne mobile (MACD) pour le trading

La plupart des commerçants recherchent un avantage: un peu d'informations qui leur permettent de faire des transactions plus rentables. Beaucoup le trouvent dans les indicateurs techniques: des outils d'analyse qui, seuls ou en combinaison, peuvent signaler un bon point d'entrée pour un achat ou un point de sortie pour la prise de bénéfices.

Les indicateurs populaires incluent les chandeliers, les bandes de Bollinger et les oscillateurs comme le MACD.

Les indicateurs peuvent être difficiles à utiliser et à comprendre. Bien qu'ils puissent aider les commerçants à prendre des décisions plus intelligentes, il est essentiel de comprendre à la fois les avantages et les inconvénients de ces outils.

Comme leur nom l'indique, ils devraient servir d'indicateurs et non de garanties de rentabilité.

Alors, qu'est-ce que MACD et comment peut-il aider à éclairer votre stratégie de trading?

Qu'est-ce que MACD?

Inventé il y a plusieurs décennies par Gerald Appel, MACD compare la relation entre deux moyennes mobiles d'un prix d'actif sous-jacent - comme une action ou un contrat à terme - dans le temps.

Le point où deux des moyennes mobiles se croisent signale un point d'achat ou de vente potentiel.

MACD est principalement utilisé pour repérer et négocier l'élan ainsi que pour détecter les inversions de tendance. C'est l'un des indicateurs les plus faciles à utiliser.

Remarque: MACD utilise des EMA. Une EMA est une moyenne mobile exponentielle (MA) qui est pondérée plus fortement pour les données les plus récentes.

exemple macd

Comment est calculé MACD?

● Le MACD est calculé en soustrayant l'EMA de 26 jours de l'EMA de 12 jours.

(D'autres périodes peuvent être utilisées, mais les périodes de 26 et 12 jours sont les plus courantes.)

La ligne MACD s'affiche également avec:

● La ligne de signal (une EMA de 9 jours du MACD), qui est superposée sur le MACD

● L'histogramme MACD, qui est généré en soustrayant la ligne de signal du MACD. (L'histogramme peut être utilisé pour détecter des croisements imminents.)

Acheter et vendre des signaux

Les signaux d'achat ou de vente se produisent aux points où (a) le MACD traverse au-dessus de la ligne de signal ou (b) le MACD traverse au-dessous de la ligne de signal. Ceci est également appelé «croisement de ligne de signal».

● Lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il est considéré comme un croisement haussier

● Lorsqu'il passe sous la ligne de signal, il est considéré comme un croisement baissier.

L'axe zéro fournit le contexte

Avec les croisements de lignes de signal, plus ils sont au-dessus ou en-dessous de l'axe horizontal zéro qu'ils se produisent, plus le signal est haussier ou baissier (respectivement).

Mais si le croisement se produit à proximité ou à la ligne horizontale zéro, il est considéré comme moins indicatif de l'élan.

Indicateur de convergence / divergence moyenne mobile (MACD) pour le trading

Quels sont les inconvénients de MACD?

MACD est un indicateur populaire car il est facile à lire et donne aux traders un signal d'achat ou de vente clair.

Cependant, comme la plupart des indicateurs d'investissement, certains inconvénients doivent être pris en compte.

Faux signaux

Le plus gros inconvénient du MACD est qu'en raison de ses caractéristiques d'indicateur retardé, il peut créer un grand nombre de faux signaux lorsqu'un titre se trompe lors d'une tendance générale à la hausse ou à la baisse des prix. Cela peut entraîner un commerçant à sauter trop rapidement pour acheter ou vendre, à plusieurs reprises.

Entre les commissions et les pertes commerciales potentielles, cela peut devenir coûteux pour les day traders.

Actif unique

En plus des changements constants dans la ligne de signal, le MACD est un indicateur d'un seul actif. Cela signifie que vous ne pouvez pas comparer deux ou plusieurs actifs (tels que des actions) entre eux pour déterminer lequel est le mieux à négocier à un moment donné.

Pour le trading

MACD est un indicateur de commerce et cela fonctionne mieux pour le commerce de momentum. Les investisseurs à long terme ne trouveront pas cet indicateur de placement utile pour choisir les bons titres, FNB ou matières premières à ajouter à un portefeuille.

Malgré les inconvénients de MACD, de nombreux traders comptent sur l'indicateur en raison de sa facilité d'utilisation et de ses signaux de transaction clairs. En tant qu'indicateur simple et relativement fiable, MACD peut être facilement intégré à votre stratégie de trading.

Réflexions finales sur MACD et comment l'utiliser

À la base, MACD est un moyen d'analyser le prix d'une action ou d'un produit en examinant plusieurs moyennes mobiles et la façon dont elles interagissent les unes avec les autres. Sur la base de ces moyennes, vous pourrez peut-être prédire si le prix d'un titre augmentera ou baissera et ajustera votre stratégie d'achat ou de vente en conséquence.

Cependant, la plupart des traders qui réussissent s'appuient sur plusieurs indicateurs, comparant les signaux entre eux et mélangeant ces informations avec une analyse fondamentale avant d'effectuer une transaction.

À propos de cet article

Auteur: Toni Allen est un contributeur et rédacteur en chef de Commodity.com, une ressource de premier plan sur les marchés et le trading des matières premières. Elle aime partager des idées qui aident les nouveaux investisseurs à économiser de l'argent et à éviter les pièges courants. Dans ses temps libres, Toni aime passer du temps avec sa famille et explorer le plein air.  

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